Quando uso "me voy" estou dizendo que deixo este lugar, que saio de casa, ou que deixo a meus amigos. E, neste caso, não necessito dizer aonde vou.
Me voy. Hasta luego.
Já quando uso "voy" é necessário indicar aonde vou.
Voy a la escuela.
Portanto, se digo "Me voy a la escuela" estou saindo de casa ou deixando meus amigos para ir à escola.
Portanto, se digo "Me voy a la escuela" estou saindo de casa ou deixando meus amigos para ir à escola.